Aproape fiecare activitate comercială implică riscuri. Riscul este un indicator al condițiilor sau evenimentelor care pot duce la pierderi. Este proporțională cu probabilitatea de apariție a acestui eveniment și cu cantitatea de daune pe care le poate provoca.
Condițiile avansate ale vieții umane se caracterizează prin creșterea constantă a cantității de informații, dificultatea crescândă a relațiilor atât în sistemul social, cât și cu mediul. În același timp, procesele de globalizare, de dezvoltare științifică și tehnologică se accelerează, iar consumul de resurse naturale este în creștere. Aceasta înseamnă că tot mai multe cauze influențează natura și direcția muncii umane, iar imprevizibilitatea acestei influențe crește. Ca urmare, nivelul de incertitudine al dezvoltării este în continuă creștere, devine din ce în ce mai dificil să prezici indicatorii, să formulezi obiective și să implementezi activități pentru a le atinge. Toate acestea înseamnă că trebuie acordată o atenție deosebită problemelor de cercetare a riscurilor.
Concept de risc
Doctrina riscului stă la baza teoriei dezvoltării și activității diferitelor sisteme. Din cauza unui număr mare de motiveprognoza absolut exactă a rezultatelor și a stărilor devine imposibilă. Aceasta înseamnă că există întotdeauna posibilitatea unor scenarii diferite care sunt de fapt o sursă de risc.
Pe baza generalizării diferitelor formulări, se poate prezenta următoarea definiție: riscul este incertitudinea în procesul de realizare a obiectivului, probabilitatea pierderilor, nerealizarea planurilor planificate.
În sens larg, incertitudinea este inerentă în toate domeniile, chiar dacă acestea nu afectează în mod specific activitățile umane. Dar, pe baza definițiilor, se poate realiza că categoria de risc este asociată nu numai cu cursul probabilistic al evenimentelor, ci și cu relația dintre valoarea unei persoane și realitatea. În acest caz, vorbim nu numai despre incertitudine, ci și despre pierderi probabile, deoarece o persoană nu este îngrijorată de posibilitatea unei acțiuni sau aceleia dacă rezultatul implicit nu privește interesele sale. Prin urmare, în ceea ce privește dominanța valorilor financiare, riscul este tratat în principal ca un atribut al relațiilor industriale și social-financiare. În acest sens, se utilizează de obicei conceptul de risc financiar.
Cauze de risc
Există trei grupuri principale de motive:
- incompletețea și incertitudinea informațiilor despre mediul extern și intern (factorul timp joacă un rol important: cu cât se calculează mai târziu soluția, cu atât mai multe oportunități pentru diverse evenimente neașteptate, ca urmare, cu atât riscul este mai mare);
- capacitate limitată de a primi și procesa informații de către persoana responsabilă de primiredecizii în sistemul de management în ansamblu;
- influența aleatorie sau intenționată a forțelor externe și a obiectelor din mediu care împiedică îndeplinirea sarcinilor.
În final, nu contează ce activitate financiară este mai mult sau mai puțin afectată de risc. În economia modernă se recunoaște din ce în ce mai mult că procesul de gestionare a activităților este practic un proces de gestionare a riscurilor și alegerea unei soluții constă în găsirea unui nivel rațional al acestora.
Incertitudine
Conceptul de risc se bazează pe conceptul de incertitudine. Se înțelege ca absența sau lipsa de informații despre un fenomen, proces.
Diferența dintre incertitudine și risc în economie este că, în primul caz, probabilitatea rezultatului unei decizii nu poate fi determinată. În al doilea caz, probabilitatea scenariului viitor este foarte posibil de determinat.
Riscuri în economie
Gradul lui în economie este posibilitatea unor consecințe negative care decurg din interacțiunea unor elemente precum:
- incertitudine în atingerea obiectivelor finale;
- probabilitate de rezultat;
- posibilitate de abatere de la obiectivul vizat;
- probabilitate de pierderi din alternativa aleasă.
Fiecare dintre aceste elemente poate apărea atât separat, cât și în combinație cu celel alte.
Principalele caracteristici ale riscului economic în economie sunt următoarele:
- Controverse ca tip de activitate. Pe de o parte, existăorientarea riscului pentru a obține rezultate în unele moduri inovatoare, pe de altă parte, duce la inhibarea tendințelor progresive și apariția costurilor.
- Alternativitatea este înțeleasă ca abilitatea de a alege între diferite opțiuni de prognoză.
- Incertitudinea este înțeleasă ca lipsa de ambiguitate și ignorarea informațiilor de încredere.
Un obiect de risc în economie este un sistem economic a cărui performanță este necunoscută.
Un subiect de risc este o entitate fizică sau juridică care are permisiunea de a lua decizii cu privire la un obiect.
Semne de risc în economie este un set de următoarele caracteristici:
- expresia monetară a pierderilor și măsurarea lor cantitativă;
- indezirabilitatea pierderilor;
- imprevizibilitatea rezultatului scenariului;
- probabilitate de scenarii negative.
Specia principală
Tipurile de riscuri în economie sunt grupuri care pot fi stabilite în funcție de criteriile prejudiciului în termeni monetari.
Tabelul prezintă principalele clasificări posibile ale acestora în economie în funcție de criterii.
| Semn | Clasificare | Subclasificare | Funcții |
| Structural | Proprietate | Pierderea proprietății | |
| Producție | Risc,legate de introducerea de noi tehnologii | ||
| Cumpărături | Eșecuri ale produsului | ||
| Riscuri financiare în economie | Primiți daune bănești | ||
| Preț | Modificări de preț | ||
| Credit | Riscul de incapacitate de plată a împrumutatului | ||
| Monedă | Modificări ale cursurilor de schimb | ||
| Riscul de lichiditate | Riscul vânzării unui activ financiar | ||
| Risc de solvabilitate | Risc de dificultate a datoriei | ||
| Operațional | Legat de ajutor | ||
| inflaționist | Schimbarea macroeconomiei în țară | ||
| Un semn al unui posibil rezultat | Risc net | Probabilitatea de a pierde și de a ajunge la zero | |
| Risc speculativ | Puteți obține atât rezultate pozitive, cât și negative | ||
| Conform cauzei principale de apariție | Natural-natural | Riscuri,legate de forțele naturii | |
| Ecologic | Consecințele poluării mediului | ||
| Politic | Legat de schimbările în situația politică din țară | ||
| Transport | Legat de expediere | ||
| Reclamă | Conectat la rezultatele tranzacțiilor |
Economia digitală și conceptul de risc
Dezvoltarea economiei digitale provoacă unele probleme legate de amenințările online. Creșterea criminalității cibernetice, împreună cu scurgerea de informații, provoacă un prejudiciu semnificativ, ceea ce înseamnă că producătorii trebuie să investească masiv în securitatea informațiilor pentru a aborda aceste riscuri.
Specialistii estimeaza valoarea prejudiciului cauzat de riscurile economiei digitale dintr-un singur incident legat de securitatea informatiei, in valoare de 1,6 milioane de ruble (pentru sectorul companiilor mici si mijlocii) la 11 milioane de ruble. (pentru marile companii rusești). Economia națională se confruntă cu o lipsă de profesioniști în securitate cibernetică pe care guvernul trebuie să-i preia.
Pierderile semnificative în afaceri în ultimii câțiva ani sunt asociate cu răspândirea programelor spion care pătrund în computer și codifică date importante. Unele dintre amenințările și riscurile prezentate de economia digitală au un impact asupra dezvoltării pieței muncii și sunt legate de provocarea concedierilor mari. Automatizarea extinsă a activităților industriale, combinată cu standardizarea operațiunilor majore, poate înlocui cu succes munca umană cu un robot. În prezent, roboții rezolvă o serie de probleme tehnice într-o bancă de economii, de exemplu, decizia de a acorda împrumuturi persoanelor fizice.
Caracterizarea riscurilor în studiul economiei naționale
Riscurile economiei naționale sunt macroeconomice. Acestea pot include acele tipuri care sunt resimțite de cea mai mare parte a populației țării.
Printre acestea se numără:
- încetarea sistemului macroeconomic;
- formarea disproporțiilor în industrii;
- schimbări negative în economia națională;
- riscuri ale procesului de globalizare.
În criza actuală, măsurile luate de guvernul rus pentru menținerea activității financiare în stat sunt extrem de necesare.
Schimbările care au loc în economia Federației Ruse în stadiul actual reprezintă cel mai mare risc de fond pentru orice activitate financiară.
Criza actuală din economia globală a acoperit toate sferele vieții societății ruse și ale țării, ceea ce a determinat apariția și creșterea riscurilor de diferite tipuri, inclusiv la nivel macro. Ele afectează productivitatea entităților de afaceri și nivelul de dezvoltare al economiei și sectorului socialțări în general.
Riscuri caracteristice ale economiei naționale ruse de astăzi:
- lipsa fondurilor și încetinirea proceselor de investiții;
- zbor cu capital;
- scădere a creditării;
- sector bancar.
Metode de evaluare a riscurilor
Managerii pot influența crearea de valoare pentru proprietarii de afaceri printr-un management adecvat al riscului. Sarcina principală este de a determina ce tipuri de ele vor fi mai profitabile pentru întreprindere. Conceptele de management al riscului se schimbă relativ dinamic. Acest lucru este valabil mai ales pentru companiile care operează pe piețele din diferite țări. Metodele cel mai des folosite în evaluarea riscurilor au funcționat până de curând cu analiză economică și financiară. Cu toate acestea, abaterile de la valorile așteptate sunt din ce în ce mai folosite pentru a le măsura. Cele mai populare metode de evaluare a riscurilor din economie astăzi:
- analiza variațiilor randamentului;
- abateri de preț;
- nivel de securitate - pe baza calculului probabilității ca rata rentabilității să scadă sub nivelul așteptat;
- Analiza nivelului de aspirație se bazează pe calculul probabilității de a atinge rata de rentabilitate așteptată;
- Valoarea la risc este o măsură prin care valoarea de piață a unui activ sau a unui portofoliu de active poate scădea în anumite ipoteze, la un moment dat și cu o anumită probabilitate.
calcul VAR
Valoarea de risc (VaR) este cea mai frecvent utilizată metodă de măsurare a riscului. VaR latutilizate de bănci, companii de asigurări și întreprinderi implicate în comerțul internațional. Această metodă vă permite să măsurați riscul la un moment dat și oferă informații relevante atunci când luați decizii. VaR este o măsură creată în timpul dezvoltării măsurării riscului la JP Morgan la începutul anilor 1990. A constat în măsurarea riscurilor din toate departamentele organizației și transformarea acestora într-o singură valoare. Această măsură sa bazat pe analiza abaterilor veniturilor de la aceste instrumente financiare și a dependențelor acestora. De la publicarea RiskMetrics de către JP Morgan, VaR a devenit o măsură utilizată pe scară largă în managementul riscului, nu numai în instituțiile financiare. Termenul valoare la risc poate însemna următoarele:
- suma maximă de fonduri pe care o întreprindere o poate pierde la un anumit moment în timp, cu o anumită probabilitate;
- un set de proceduri statistice și matematice pentru a calcula valoarea riscului;
- set de proceduri utilizate pentru evaluarea integrată a pericolelor;
- VaR ca instrument de măsurare pentru managementul riscului.
În ciuda acurateței relativ ridicate a acestei metode, limitarea acesteia este că folosește date de la evenimente trecute pentru a estima evenimente viitoare. Cu această ipoteză, mișcările mari ale pieței (cum ar fi schimbările de preț) pot duce la pierderi mult mai mari decât sugerează VaR.
Metodologie pentru analiza riscurilor în economie
Printre principalele componente ale economiei se numără:
- Descrierea postului, obiectului sau procesului și definițieidomeniul de analiză.
- Identificarea pericolelor este cel mai important pas.
- Evaluare - determinarea, în conformitate cu un standard acceptat, a nivelului de risc corespunzător probabilității și severității așteptate a consecințelor unei amenințări.
Printre principalele metode de analiză se numără:
- inductiv - începe prin a identifica amenințările și anticipează riscurile asociate acestora;
- deductiv - determinarea cauzelor amenințărilor.
Cele mai multe analize sunt efectuate folosind metode de inducție.
Acestea pot fi clasificate după cum urmează:
- Analiza securității ocupaționale - utilizată pentru a identifica amenințările asociate sarcinilor efectuate la locul de muncă.
- Analiza „ce se va întâmpla dacă…” - folosind metoda brainstorming-ului, membrii echipei analizează un obiect, un proces sau o poziție, răspunzând la întrebările care încep cu cuvintele „ce se va întâmpla dacă”, și astfel prezic posibile interferențe și consecințele acestora.
- Metoda analizei preliminare a amenințărilor vă permite în primul rând să alcătuiți o listă de pericole care sunt deja cunoscute. În plus, pentru a detecta cât mai multe amenințări noi, se analizează activitatea unui obiect sau proces și mediul acestuia.
- Analiză folosind liste de verificare - sunt un set de întrebări referitoare la proprietățile sistemului obiect om-tehnic. Acestea pot fi dezvoltate pe baza cerințelor reglementărilor aplicabile și, în același timp, pot fi luate în considerare problemele specifice unei anumite instalații sau proces.
- Metoda HAZOP - constă într-o analiză sistematicăposibile abateri de la cursul planificat al procesului. Fiecare dintre aceste abateri poate reprezenta o amenințare la adresa siguranței, a calității produsului sau a mediului.
- Metoda FMEA - utilizată pentru analiza riscurilor asociate mijloacelor tehnice. Obiectul analizat este împărțit în elemente, fiecare dintre ele fiind analizat separat.
Metodele deductive sunt reprezentate de următoarele opțiuni:
- Metoda arborelui de erori este utilizată pentru a determina succesiunea sau combinația de factori și condiții care provoacă o amenințare. Ele pot fi detectate în alte moduri menționate mai sus. Fiecare dintre aceste amenințări se află în analiza evenimentelor de vârf realizată prin această metodă, ale cărei cauze trebuie determinate. Un arbore de erori este o reprezentare grafică a combinațiilor logice de evenimente care pot duce la un anumit eveniment de vârf.
- Metoda arborelui de evenimente - regulile de analiză sunt similare. Direcția este diferită - începe cu identificarea cauzelor posibile (factori de amenințare) și duce la definirea consecințelor rezultate din amenințări.
Concluzie
Riscul în economie este o anumită probabilitate de pierdere sau pierdere a profitului, în contrast cu rezultatul așteptat. Caracteristica sa principală: pericol și eșec.
O situație de risc apare atunci când coincid trei circumstanțe:
- probabilitate de incertitudine;
- selectare de opțiuni de prognoză;
- oportunitate de a evalua viitorul celui alesopțiune sau alternativă.
Economia de piață și riscul sunt acum concepte strâns legate între ele. Tendințele pieței de astăzi sunt strâns legate de situația de incertitudine, care la rândul său implică riscuri.
Piața este un mediu financiar în care cooperarea dintre cumpărători și vânzători este relativ lentă. Pentru a lua și vinde produse și servicii, operatorii iau singuri decizii de cumpărare și vânzare, stabilesc prețuri, volume de achiziții, tipuri de tranzacții etc.. Există un preț de plătit pentru libertatea financiară. Libertatea economică egală a participanților pe piață generează risc economic.
